Вот, что подсказывает гугл по этому вопросу:

Проверьте настройки Вашего брандмауэра (должен быть открыт порт для передачи данных vpn-соединения через порт 1723 TCP с использованием протокола GRE(47)), и, если не уверены в их правильности, отключите его.